Discurso muy crítico con las pruebas de estrés del presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria. El responsable de supervisión de la banca europea, dijo hoy que «es hora de reconsiderar el diseño de las pruebas de solvencia». «Vemos bancos que conspiran para burlar los test de estrés, a menudo con la ayuda de asesores externos.
Los datos se recopilan de los bancos antes de su envío a los supervisores, y cada entidad es informada de su posición frente a sus rivales. Esto les ayuda a alinearse antes y durante el ejercicio para ajustar colectivamente los resultados y minimizar el impacto del escenario de estrés. Vemos esto, no nos gusta y no lo toleraremos», subrayó.
Al intervenir en la cuarta conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, aunque es su primera conferencia anual, Enria consideró que las pruebas de solvencia han mostrado ser «muy útiles» independientemente de los objetivos para los que hayan servido.
El objetivo general de una prueba de esfuerzo es bastante simple: evaluar cómo el barco capearía una tormenta y en qué forma estaría después. En términos de bancos: ¿cómo le iría al banco si la economía empeorara? ¿Sobreviviría? ¿Y todavía podría otorgar préstamos para ayudar a la economía a recuperarse?
Responder a estas preguntas ha sido la intención principal de las pruebas de estrés desde que se introdujeron por primera vez en Europa. Pero con el tiempo, también han servido para otros propósitos de actualidad. Las pruebas de tensión se utilizaron durante la última crisis financiera para medir el tamaño de los agujeros de capital en los balances bancarios, y fueron elementos clave para determinar cuánto capital adicional se necesitaba proporcionar.
Esto ayudó a reducir la incertidumbre y a calmar los mercados, sobre todo porque algunos bancos tomaron las próximas pruebas de estrés como una señal para acumular capital de manera preventiva, ha declarado el presidente de supervisión del BCE.
Pero ha añadido: «tenemos que reconocer una cosa: el intento de alinear objetivos diferentes, algunas veces conflictivos ha llevado a un ejercicio bastante complejo e intenso de recursos». Esto ha creado el descontento entre los supervisores y los bancos que son supervisados. Diez años después de la crisis y cinco años después del inicio de la supervisión bancaria europea, añadió, «es hora de reconsiderar el diseño de las pruebas de solvencia».
Enria cree que es necesaria una prueba de solvencia que «pinte una imagen realista de los bancos individuales», que sea relevante para supervisores, bancos y mercados y que logre el equilibrio entre costes y beneficios.
Ahora en las pruebas de solvencia los bancos usan sus modelos internos para calcular cómo cambiarían sus posiciones de capital en el escenario de tensión y el BCE pone algunas limitaciones a esos modelos como los balances estáticos porque se asume que la gestión no intentaría mitigar el impacto de la tensión.
A efectos de la prueba, se asume que los activos y pasivos que vencen en el período considerado son sustituidos por instrumentos financieros similares en lo que se refiere a su plazo de vencimiento inicial, calidad crediticia, exposición geográfica, etc.
Powered by WPeMatico